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미국 단기/중기/장기 국채 투자에 대한 수익을 추종하는 ETF 본문
미국 단기/중기/장기 국채 투자에 대한 수익을 추종하는 ETF
처음 투자라는 것을 해보면서, 단일 자산에 100%를 투자하는 것이 얼마나 견디기 힘든 과정인지 알게 되면서, 포트폴리오를 만드는 과정에 대해서 공부를 해보고 있다.
그 중 미국채의 필요성도 알게 되었는데, 미국의 단기/중기/장기 국채에 투자하는 것과 같은 효과를 볼 수 있도록 만든 ETF를 알아보았다.
1. 미국 1-3년 (단기) 만기 국채 ETF
SHY, iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Expense Ratio : 0.15%
Equity Beta (S&P500, 3Y) : -0.02
12m Trailing Yield : 1.46%
Effective Duration : 1.88 yrs
2. 미국 7-10년 (중기) 만기 국채 ETF
IEF, iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Expense Ratio : 0.15%
Equity Beta (S&P500, 3Y) : -0.16
12m Trailing Yield : 2.02%
Effective Duration : 7.43 yrs
3. 미국 20이상 (장기) 만기 국채 ETF
TLT, iShares 20+ Years Treasury Bond ETF
Expense Ratio : 0.15%
Equity Beta (S&P500, 3Y) : -0.20
12m Trailing Yield : 2.57%
Effective Duration : 17.03 yrs
알게 된 점.
○ 국채에 투자하는 뮤츄얼 펀드에 비해 상당히 저렴하다. 펀드의 경우 0.8~1.25%정도
○ Equity Beta는 S&P500과 비교하였는데, 장기로 갈수록 더 (-)로 진행된다.
(–1<x<1 의 숫자인데, 1에 가까울수록, 비교대상과 투자대상의 방향성이 같고 –1에 가까울수록, 방향성이 정반대와 같다.)
○ 12m Trailing Yield는 만약 지금 기준으로 1년 전에 매수를 시작했을 때, 분배금을 지금가격의 몇%에 받았었는가에 대한 이자율이다. 물론 이것 또한, 장기로 갈수록 높은 분배금을 지급해 주었다.
○ Effective Duraion은 시장금리의 변동에 따른 ETF 가격의 변동량을 알기 위한 것인데,
이 또한, 장기로 갈수록 가격의 변동폭이 커지고 있다.
● Fed에서는 시장의 인플레이션정도가 계속 커질 것으로 생각하고 있고, 이 부분을 예방하기 위해서 금리를 점차 올릴 것이라고 생각이 된다. 그렇다면, 금리가 올라가면 가격이 하락하게 되는 국채에 대한 투자는 좀더 고려해봐야하는 문제일것이라 생각되었다.
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